三期货均现正向套利机会

　　从期货市场表现来看，三大期货的整体出现大幅回调，但贴水幅度略有收窄。截至周五收盘，IF、IH和IC的下月合约的贴水幅度分别为0.97%、0.47%和1.81%。本周五，1612合约进行了交割，IF、IH和IC的交割结算价分别为3343.28点、2303.57点和6311.76点。按照收盘价计算，当月合约移仓至下月合约的成本分别为0.87%、0.52%和1.72%，IC期货的移仓成本较高。

　　本周，1612合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看，IF1612、IH1612以及IC1612本周均出现一定的正向和反向套利机会。从套利收益来看，IF、IH和IC的反向套利的最大单笔收益分别为0.49%、0.19%和1.11%，而正向套利的最大单笔收益分别为0.06%、0.14%和0.04%。其中，IH1612合约出现正向套利机会较多。

　　从三大期货的成交量来看，IF、IC和IH三大期货的日均总成交量均出现上升。IF、IH和IC期货的日均总成交量的增幅分别为31.44%、74.99%和50.06%。本周，随着当月合约的交割，三大期货的总持仓量均出现一定的下降。截至周五收盘，IF、IH和IC期货的总持仓分别为3.75万手、2.26万手和3.06万手。预计持仓量将在新合约上市后逐步回升。

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