粳稻期货交易限仓制度
粳稻期货交易实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。
粳稻期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。
粳稻期货公司会员三个期间各品种期货合约限仓统一规定见下表：
品种
某一期货合约市场单边持仓量（N）
期货公司会员该合约单边总持仓比例（M）
粳稻
N≥50万手
M≤25%
N<50万手
不限仓
非期货公司会员各品种期货合约限仓规定见下表：
品种
非期货公司会员最大单边持仓（手）
一般月份
交割月前一个月份
交割月份
上旬
中旬
下旬
粳稻
20000
20000
8000
3000
500
客户各品种期货合约限仓规定见下表：
品种
客户最大单边持仓（手）
一般月份
交割月前一个月份
交割月份（自然人客户限仓为0）
上旬
中旬
下旬
粳稻
20000
20000
8000
3000
500
不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定。
交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数；自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。
交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。
持仓限额=基数×（1+信用系数+业务系数）
基数：是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定。
信用系数：以期货公司会员净资产1亿元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加1000万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过0.5；
业务系数：期货公司会员业务系数以年交易金额800亿元、客户数1000个为底数（此时业务系数为0），在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平，则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过0.5。具体见下表：
档次
限仓增额条件（须同时具备）
限仓增额系数
年交易金额（C1，亿元）
投资者总数（C2，个）
1
C1≤800
C2≤1000
0
2
800 1000 0.10 3 1000 1200 0.20 4 1200 1400 0.30 5 1400 1600 0.40 6 C1>1600 C2>1800 0.50 期货公司会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。 期货公司会员须在当年4月15向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）。交易所统计上年1月1日至12月31日期货公司会员的交易量，核定持仓限额后于当年4月20通知期货公司会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年4月21日起至次年4月20日止期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的，则均以基数水平论。 交易所调整持仓限额报中国证监会备案后实施。 期货公司会员名下全部客户所有持仓的合计数（多头部位、空头部位分别计算，下同），不得超出该会员的限仓数额。 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。 会员或者客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。 非期货公司会员或客户超过持仓限额的，交易所按有关规定实行强行平仓。期货公司会员达到或超过持仓限额的，不得同方向开新仓。