4月2日期货套利日记

　　甲醇805与809反向卖出套利介入，今日在110点平仓部分，持仓价差抬高138点，收盘价差120点，浮动赢利约18点。暂持有不动。

　　螺纹805与810反向卖出套利，今日176价差平仓一次，192点补仓一次，持仓价差抬高至209点，收盘价差201点，浮动赢利8点，暂持有不动。

　　热卷805与810反向跨期套利，持仓平均价差196点，收盘价差214点，浮动亏损18点。

　　大豆豆粕809套利正向买入，介入价差718点，收盘价差679点，暂持仓不动。

　　螺纹利好今夜低开可买入，反向套利继续持有

　　螺纹周五受利好消息影响大幅反弹，尾市报收近乎光脚长阳。日线形态看，下周一仍有上冲动能。

　　消息方面：央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。

　　2、传邯郸钢厂高炉4月1日到9月1日限产40%-50%，但具体细节并未公布。或在周六和周日有细节出台。

　　单边建议：因短线拉升过快，809合约结算价与收盘价相差近69点，今日夜盘或有低开，届时多单可背靠3715附近多单尝试，短线有利即走如果高开则观望为好。周一价位可关注订阅老虎套利。套利建议：螺纹805与810反向套利昨日补仓，介入价差199点，今日收盘价差201点，暂持有不动。

　　热卷今夜低开短线买入，反向套利还可持有

　　热卷周五受利好消息影响大幅反弹，尾市报收近乎光头长阳。日线形态看周一惯性仍有向上空间。

　　消息方面：传邯郸钢厂高炉4月1日到9月1日限产40%-50%，但具体细节并未公布。或在周六和周日有细节出台。

　　央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。

　　单边建议：因收盘价与结算价相差68点，今夜低开概率偏大，解释可在3715附近少量多单尝试，短线有利即走，如果高开就不要动了。明日价位可关注订阅老虎套利。套利建议：热卷805与810反向套利继续持有，目前价差214点，介入价差202点，暂持仓不动。

　　焦煤夜盘低开多单少量参与，买焦煤卖焦炭对冲操作建议平仓

　　焦煤周五受利好消息影响再次收高，尾市报收长阳线。日线形态看周一惯性还有向上动能。

　　消息面看：央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。

　　单边建议：空单暂离场观望。因结算价与收盘价相差26点，今夜如小幅低开1270点，多单可以尝试，短线有利即走，高开暂观望。以上为夜盘建议，明日价位可见订阅号老虎套利。套利建议：昨日建议买入焦煤805与卖出焦炭805的对冲策略，今日建议全部平仓。

　　焦炭退出观望，买入焦煤，卖出焦炭套利今日平仓

　　焦炭周五受利好消息影响大幅反弹，尾市报收长阳线，日线形态看周一仍有惯性上冲。

　　消息方面：央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。

　　单边建议：焦炭因基本面与政策面明显背离，周一建议暂做观望。周一入市价位可参见订阅号老虎套利。套利建议：焦炭805与焦煤805合约反向卖出套利今日价差再度扩大，周五建议平仓。

　　矿石周一冲高回落，矿石螺纹对冲操作继续关注

　　矿石周五受利好消息影响大幅反弹，尾市报收长阳线，日线形态看周一仍有上冲惯性。但因巨大的现货库存与今日明显利好的消息面背离明显，矿石上行空间应该不会太大。

　　消息方面：1、央行公告称，考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，3月29日不开展公开市场操作。

　　2、传邯郸钢厂高炉4月1日到9月1日限产40%-50%，但具体细节并未公布。或在周六和周日有细节出台。

　　预计矿石今日夜盘短时还有小幅反弹，空间应该不大。

　　单边建议：昨日建议空单离场暂做观望，下周一应该还有上行空间，但幅度有限，建议观望一下最好。利好消息密集。以上价位所指为夜盘，周一价位可见订阅号老虎套利。套利建议：近期矿石的下跌幅度明显大于螺纹，买入矿石卖出螺纹的对冲机会还可继续关注。